長期安定を目指す!FXシステムトレードEA検証ブログ

実践でないと気付けない事がある!EA導入コストも含め安定的に勝つ方法を試行錯誤しています!!

カテゴリ: バックテスト検証


長期安定EA 年利+13% EUR/USD 勝率71% PF1.59 5分足



長期安定EA  EUR/USD PF1.59は2016年の前半に調子を崩し、それ以降稼働を止めていたEAなんですが、パラメーターを調整し成績改善が望めるのか?あわよくば再稼働の可能性も期待しバックテスト検証してみました。


長期安定EA EUR/USD シリーズといえば、少し前にFX-ONでプチブレイクしたEAなんですが・・・
長期安定EA EUR/USD PF1.26長期安定EA EUR/USD PF1.26 | fx-on.com

このガゼルマークが目印のEAです。
今回検証した長期安定EA  EUR/USD PF1.59はDLMARKETで販売中のEAです。


<PF1.59のエントリー内容> 損切り約10~30pip 利確約5~15pip

ロングエントリー  0時・9時・18時・19時 計4回
ショートエントリー   0時・8時・9時       計3回

1日にロング・ショートともエントリー時間が決められていて、エントリー時間に条件が整えばエントリーします。PF1.59はロング4回・ショート3回の1日最大で7回のエントリーチャンスがあります。

まずは、現状把握という意味で私が稼働を止めた2016年~現在までのデフォルト設定でのバックテスト結果です。
56
56レポート
1.000.000 固定0.1LOT 全ティック

PF1.06
最大ドローダウン 2.87%
勝率 67.34%
取引回数839
純益 26566

デフォルト設定の結果はお世辞にも良いとは言えません。まあ極端に悪い訳でもないですが。

それではロングとショートを別けて分析を進めます。

①まずはロングエントリーのみのバックテスト結果です。
56ロング
56ロングレポート
1.000.000 固定0.1LOT 全ティック

PF1.29
最大ドローダウン 1.37%
勝率 78.41%
取引回数477
純益 44205

なんと!!ロングエントリーのみで稼働した方が良好な結果にとなることがわかりました。
この時点でロングエントリーだけなら稼働させても良いことがわかります。

②次はショートエントリーのみでバックテストです。
56ショート
56ショートレポート
1.000.000 固定0.1LOT 全ティック

PF0.93
最大ドローダウン 4.71%
勝率 52.62%
取引回数363
純益 -19422

予想通りこれでショートエントリーに原因があることがはっきりと判明しました。

さらに検証を続けると「ショートエントリーの9時がまったく噛み合っていない」こと、0時のエントリーを23時に変更する方がより成績がよくなるという結果になりました。

という事で!

③9時を止め、   23時・8時  1日最大2回のエントリーに変更してショートのみのバックテストです。
(稼働を止めるのはパラメータの時間を99に変更すればエントリーしません)
56ショート改
56ショートレポート改
1.000.000 固定0.1LOT 全ティック

PF1.21
最大ドローダウン 2.44%
勝率 61.79%
取引回数212
純益 28703

何度か途中でドローダウンが発生していますが、全体として大幅に改善できています。

④それでは、いよいよロング&ショートエントリー(変更)の2016年~現在までのバックテスト結果です。
56改
56改レポート
1.000.000 固定0.1LOT 全ティック

PF1.19
最大ドローダウン 1.9%
勝率 71.78%
取引回数762
純益 67176

結果的にはデフォルトで運用するより現状はエントリー時間を変更して稼働させたほうが、かなり成績が向上することがわかりました。しかも変更後のエントリー時間でも長期バックテストに対応しています。

ただ販売ページのバックテストはコントロールポイントでされていて、このEAは全ティックでバックテストするよりもコントロールポインントの方がかなり良い結果となります。(実際のところどちらが正しいのかがよくわからないところではありますが・・・)

この検証には成績が落ちても念のため全ティックで実行しています。


参考までに販売ページと同じコントロールポイントで改善後の2016年から現在までのバックテスト結果も掲載しておきますね。
konnto
konntorepo-to
1.000.000 固定0.1LOT コントロールポイント

PF1.27
最大ドローダウン 1.18%
勝率 73.17%
取引回数764
純益 91875


今回の結果を受けてこちらのブログでは下記パラメータで再稼働中させることにしました。
ロングエントリー  0時・9時・18時・19時 計4回
ショートエントリー   23時・8時         計2回


では、この設定の成績は週刊報告で!!


長期安定EA 年利+13% EUR/USD 勝率71% PF1.59 5分足





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EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair

EA_final_max_5pair | fx-on.com<EAの詳細とリリースから現在までの成績はこちら>
EA_final_max_5pair | fx-on.com
今回は、5通貨の中でEURUSDにフォーカスしてバックテスト検証をしてみました。

今回から追加された機能をふまえてEURUSDの2015年1月~現在までのバックテスト結果です。
(設定はデフォルトOnly Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1) 
5e
5eレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1.5
PF1.17
最大ドローダウン 11.95%
勝率 76.54%
取引回数 243
純益 11980

今回のバージョンアップからデフォルトのBoostが1となりました。

前回のバージョンより取引回数を減らすことにより直近のドローダウンは見事に回避できているようですが・・・。
全体を通してみるとまったく噛み合っておりません。これって取引回数を減らすことによって直近ドローダウンのタイミングだけたまたまエントリーしていなかったような感じがしてなりません。
未来の事は誰にもわかりませんので、バックテストを重要視している私としましてはこのまま稼働させるのもどうかと思います。

という事で、前回も安定化設定として紹介しましたが、TP10・SL60でBoost1にしてバックテスト検証してみました。

2015年1月~現在まで(Only Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1)
5e10
5e10レポート

初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.78
最大ドローダウン 5.61
勝率 90.84%
取引回数 262
純益 53342

結果的にはTPを10に変更しただけですが、かなり改善しています。グラフを見てもドローダウンが大幅に減少していることがわかると思います。
他の通貨も同様にバックテストしてみましたが、EURUSDがもっとも顕著に改善されていました。
という事で、この通貨はやはりTP10に変更した方がいいんじゃないでしょうかね。
全体をTP10・SL60にするとコツドカEAになりかねませんが、EURUSDだけならほとんど影響はないでしょう!!



EA_final_max_5pair
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先日の大き目のドローダウンを受けて、早くもバージョンアップです。
このフットワークの軽さはユーザーとしてとっても有難いですね。

さて、今回の主要な機能UPは4つです。

1.Only Puls Entryモード(エントリー中のポジションが含み損の場合は追加でポジションを取らない)
2.時間決済          (ポジションを取ってから損益にかかわらず指定時間に強制決済)
3.アカウント内MAXポジションを10から5に減数した。
4.通貨別にBOOST値を設定 (ポンドとユーロが1、その他は1.5)

それぞれの機能をトータルで考えると今回のバージョンアップの目的は収益性の向上というより安定性に重きを置いたものとなっております。

アカウントMAXポジションを5とすることで全体の最大ドローダウンを軽減させる。そして追加ポジション方法と時間決済で、エントリー中のユーザーのメンタル負担を軽減と言ったところでしょうか。

では早速、今回の機能をふまえてGBPUSDの2015年1月~現在までのバックテスト結果です。
(設定はデフォルトOnly Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1) 
5goffグラフ
5goffレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.48
最大ドローダウン 5.12%
勝率 80.56%
取引回数 355
純益 62872

続いて(Only Puls Entryモード:ON/時間決済:ON/BOOST:1)の結果
5gグラフ
5gレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.42(低下)
最大ドローダウン 3.53%(大幅改善)
勝率 79.46%(低下)
取引回数 244(減少)
純益 32813(大幅減少)

結果的にはドローダウンの低下には一定の効果はあるようですが、純益が約半分ぐらいになっています。
メンタル的な負担を考えると一概には言えませんが、純益を半分に減らしてまでOnly Puls Entryモードを使う必要性は個人的にはないと思います。

間違いなくエントリー中のストレス軽減には繋がっていますので無意味と言うことではありませんけどね。

次に、こちらのブログでメインの稼働方法と考えるMAXポジションを2にした場合のバックテストもついでにUPしておきます。
(もちろんOnly Puls EntryモードはOFFです。)
5g2グラフ
5g2レポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.55
最大ドローダウン 3.46%
勝率 80.95
取引回数 315
純益 58699

こちらのブログではMAX2ポジのこの設定でしばらく稼働させることにします。

このバージョンアップでユーザーとしての選択支が増えたことは歓迎しますが、結局どれがベストな設定なん??って感じが一段と増している気がします。

一応はデフォルト設定が推奨ということになるんでしょうが、ユーザー側としては設定項目が多すぎて稼働方法に迷いを感じられているユーザーさんも結構多いかと思います。初心者さんには特に。

個人的には誰もが納得し稼働できるかたちをデフォルト設定として、追加機能はあくまでも微調整ぐらいに留めるのがベストかと思いますが、このEAは追加機能で大きく成績が変わってしまいます。

ユーザーは主にLOT(リスク)の調整だけに注力できるのがベストかと考えていますので・・・。

ねこ博士さんを応援している立場として、そこがこのEAの未完成な部分であるのと逆にびしろの部分かと思っています。

5pairをメインにして稼働させたいと思われているユーザーさんも多くおられると感じているだけに、無理難題ですがそこに近づけていただければユーザーとして有難いですね。



EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair

EA_final_max_5pair | fx-on.com<EAの詳細とリリースから現在までの成績はこちら>
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AZARASI【TRADERS-pro:トレプロ】

今回はトレプロの無料EA・AZARASIのバックテスト検証です。

このEAはAUDCADでトレードします。MAX1ポジの安全設計です。
トレプロの公式バックテストが下のグラフになるんですが、綺麗な右肩上がりになっています。

AZARASI【TRADERS-pro:トレプロ】
<クリックで拡大&詳細結果が見れます。>

ただし、これスプレッドを10で検証されているんですよね。通常AUDCADのスプレッドが10なんてありえません。せいぜいスプレッドの狭いブローカーても15~20ぐらいになると思います。

という事で、これでは実運用を見据えてのバックテストにはならないので、今回はスプレッドを20にして長期バックテストを行いました。

<期間は2005年~2017年7月まで スプ20 リスク0.3>
AZARASIグラフ
AZARASIレポート

初期投資額1000000

PF1.74
勝率 86.97%
純益 3628018
最大ドローダウン 4.31%
総取引回数 2679回

結果的にはスプレッドを20にしていますので、PFや勝率は多少低下してしまっています。
MAX1ポジEAとしては取引回数が多いです。TP10・SL60に対して勝率が86.97と高勝率で低ドローダウン、スプレッド20にしてもリアルでもそれなりに使えそうなEAですね。
対応通貨がAUDCADとマイナーなため他のEAと被りにくいしそういう意味での使いやすさも好感できます。

<TRADERS-pro【トレプロ】なら有利な環境が実現します。興味のある方はこちら!>







TRADERS-pro【トレプロ】
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TRADERS-pro【トレプロ】

TRADERS-pro【トレプロ】の無料EA、WhiteBearZ V2の長期バックテストです。

WhiteBear Zと言えば、FX-ONで600本以上売り上げたWhite Bear Z USDJPYWhite Bear Z USDJPY | fx-on.comが有名です。発売以降の綺麗な右肩上がりの損益曲線は圧巻で、WhiteBearZ V2はこれの後継版です。

2016年 fx-on 売れ筋No.1 EA! シロクマの集大成!

White Bear Z USDJPY | fx-on.com
↑  ↑  ↑ 前作から取引回数を増やし、さらに安全なEAにしているとの事!!。


対応通貨は4通貨(USDJPY, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY)で、リアルではすべての通貨で稼働させています。今回は前回のGPBUSDに引き続きGBPJPYのバックテスト検証です。


1.WhiteBearZ V2 4通貨(USDJPY, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY
White Bear Z V2【TRADERS-pro:トレプロ】

<バックテスト期間:2005年~2017年7月まで>
白熊グラフポンド円
白熊レポートポンド円

PF4.22
勝率 86.57%
最大ドローダウン 3.75%
取引回数 1162
純益    1182218

GBPJPYのバックテスト結果です。取引回数はUSDJPYに比べ幾分減少しているものの、なんと!!PFが4.22とむちゃくちゃ良いです。勝率も86.57%と申し分ありません。
バックテスト上はGBPJPYが4通貨の中で一番良い結果となっていて、損益曲線もほぼ一直線を描いていています。どの期間を切り取っても安定した損益となっています。

前作『Z』のリリース後の成績はこちら

White Bear Z GBP | fx-on.com
(前作はEURGBPが良くなかったようで、今回はポートフォリオから外されています。)

まとめとして、このEAは4通貨対応で、4通貨(USDJPY、EURJPY, GBPUSD, GBPJPY)で稼働させることを前提に開発されていて、ポートフォリオの効果でドローダウンからの早期回復も狙っているとの事です。

そして、Z V2は各通貨別にTP・STの設定が施されている。そこが肝です。
(TP / SL: USD/JPY: 7/58, EUR/JPY: 7/58, GBP/USD: 9/59, GBP/JPY: 6/48)


4通貨すべてバックテストした結果、それぞれが成熟していて、これら4通貨の同時稼働がうまく絡み合えば、かなり直線的な損益曲線を描く理想的なEAになるかと思います。

あとはどこまでバックテストの成績を再現できる力を持っているかですね。
全ティックだし、結局そこが一番の難点なんですけどね^^;

とにかく、この高PFな「らっこブランド」のEAが無料で、なお且つECN口座で稼働できるのは、TRADERS-pro【トレプロ】しかありません。おそらくEAを無料で使えるこのビジネスモデルでは現在最強じゃないでしょうか!?



以上、4通貨バックテスト結果でした。


★TRADERS-pro【トレプロ】の詳細記事はこちら!!★

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