長期安定を目指す!FXシステムトレードEA検証ブログ

実践でないと気付けない事がある!EA導入コストも含め安定的に勝つ方法を試行錯誤しています!!

カテゴリ:バックテスト検証 > EA_final_max_5pair


EA_final_max_5pair
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今回は、5通貨の中でEURUSDにフォーカスしてバックテスト検証をしてみました。

今回から追加された機能をふまえてEURUSDの2015年1月~現在までのバックテスト結果です。
(設定はデフォルトOnly Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1) 
5e
5eレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1.5
PF1.17
最大ドローダウン 11.95%
勝率 76.54%
取引回数 243
純益 11980

今回のバージョンアップからデフォルトのBoostが1となりました。

前回のバージョンより取引回数を減らすことにより直近のドローダウンは見事に回避できているようですが・・・。
全体を通してみるとまったく噛み合っておりません。これって取引回数を減らすことによって直近ドローダウンのタイミングだけたまたまエントリーしていなかったような感じがしてなりません。
未来の事は誰にもわかりませんので、バックテストを重要視している私としましてはこのまま稼働させるのもどうかと思います。

という事で、前回も安定化設定として紹介しましたが、TP10・SL60でBoost1にしてバックテスト検証してみました。

2015年1月~現在まで(Only Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1)
5e10
5e10レポート

初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.78
最大ドローダウン 5.61
勝率 90.84%
取引回数 262
純益 53342

結果的にはTPを10に変更しただけですが、かなり改善しています。グラフを見てもドローダウンが大幅に減少していることがわかると思います。
他の通貨も同様にバックテストしてみましたが、EURUSDがもっとも顕著に改善されていました。
という事で、この通貨はやはりTP10に変更した方がいいんじゃないでしょうかね。
全体をTP10・SL60にするとコツドカEAになりかねませんが、EURUSDだけならほとんど影響はないでしょう!!



EA_final_max_5pair
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先日の大き目のドローダウンを受けて、早くもバージョンアップです。
このフットワークの軽さはユーザーとしてとっても有難いですね。

さて、今回の主要な機能UPは4つです。

1.Only Puls Entryモード(エントリー中のポジションが含み損の場合は追加でポジションを取らない)
2.時間決済          (ポジションを取ってから損益にかかわらず指定時間に強制決済)
3.アカウント内MAXポジションを10から5に減数した。
4.通貨別にBOOST値を設定 (ポンドとユーロが1、その他は1.5)

それぞれの機能をトータルで考えると今回のバージョンアップの目的は収益性の向上というより安定性に重きを置いたものとなっております。

アカウントMAXポジションを5とすることで全体の最大ドローダウンを軽減させる。そして追加ポジション方法と時間決済で、エントリー中のユーザーのメンタル負担を軽減と言ったところでしょうか。

では早速、今回の機能をふまえてGBPUSDの2015年1月~現在までのバックテスト結果です。
(設定はデフォルトOnly Puls Entryモード:OFF/時間決済:ON/BOOST:1) 
5goffグラフ
5goffレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.48
最大ドローダウン 5.12%
勝率 80.56%
取引回数 355
純益 62872

続いて(Only Puls Entryモード:ON/時間決済:ON/BOOST:1)の結果
5gグラフ
5gレポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.42(低下)
最大ドローダウン 3.53%(大幅改善)
勝率 79.46%(低下)
取引回数 244(減少)
純益 32813(大幅減少)

結果的にはドローダウンの低下には一定の効果はあるようですが、純益が約半分ぐらいになっています。
メンタル的な負担を考えると一概には言えませんが、純益を半分に減らしてまでOnly Puls Entryモードを使う必要性は個人的にはないと思います。

間違いなくエントリー中のストレス軽減には繋がっていますので無意味と言うことではありませんけどね。

次に、こちらのブログでメインの稼働方法と考えるMAXポジションを2にした場合のバックテストもついでにUPしておきます。
(もちろんOnly Puls EntryモードはOFFです。)
5g2グラフ
5g2レポート
初期投資額 30,0000円 リスク1
PF1.55
最大ドローダウン 3.46%
勝率 80.95
取引回数 315
純益 58699

こちらのブログではMAX2ポジのこの設定でしばらく稼働させることにします。

このバージョンアップでユーザーとしての選択支が増えたことは歓迎しますが、結局どれがベストな設定なん??って感じが一段と増している気がします。

一応はデフォルト設定が推奨ということになるんでしょうが、ユーザー側としては設定項目が多すぎて稼働方法に迷いを感じられているユーザーさんも結構多いかと思います。初心者さんには特に。

個人的には誰もが納得し稼働できるかたちをデフォルト設定として、追加機能はあくまでも微調整ぐらいに留めるのがベストかと思いますが、このEAは追加機能で大きく成績が変わってしまいます。

ユーザーは主にLOT(リスク)の調整だけに注力できるのがベストかと考えていますので・・・。

ねこ博士さんを応援している立場として、そこがこのEAの未完成な部分であるのと逆にびしろの部分かと思っています。

5pairをメインにして稼働させたいと思われているユーザーさんも多くおられると感じているだけに、無理難題ですがそこに近づけていただければユーザーとして有難いですね。



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今回は前回の豪ドルで全通貨の安定化検証が完了したので、まとめ?と言うより「おまけ」として安定化後の最強通貨ランキングを発表したいと思います。

このEAは、TP・STはもちろんBoostでエントリー頻度まで調節出来てしまうという多機能なEAです。
しかし、その反面設定次第でどうにでもなってしまうので、ある意味ユーザーまかせなEAとも言えますよね。
自由なのはいいですが・・・・

私の理想はチャートにセットするだけでそのEAがもつ最高の性能を発揮してくれて、ユーザーはリスク管理(LOT調整)するだけでよい!!というのがベストだと思いますが、そこはユーザーさんによって好みのトレードスタイルもあるだろうし、そこまでを制作者さんに求めるのはやっぱり少し酷ですかね!?

という事で、どうにでも出来るなら今回は安定化(低ドローダウン化、勝率、PF)にこだわり、設定を模索することにしました。

バックテスト期間は全通貨とも2010年1月~2017年6月9日で、今回発表する順位はあくまでその期間中の話ですので、期間を変えると順位も入れかわるとお考えください。

<全通貨TP10・ST60>

(バックテストの詳細はシンボルをクリックしてもらえれば、詳細記事が見れます。)


第1位 GBPUSD(Boost 1.1)

ポンドドルが栄えある1位となりました。
(PF、勝率、ドローダウン)とも安定化への振れ幅が一番あり、この結果を受けて安定化への火が付いてしまいましたんで。ポンドドルが最強です。テスト期間のほとんどで、停滞期もなく安定していました。

第2位 EURUSD(Boost 1.3)

2位は僅差でユーロドルです。デフォルトで後半伸び悩んでいるところを、安定化では収穫期になり総獲得益も1位のポンドドルとほぼ同等となりました。

第3位 USDCHF(Boost 1.7)

この通貨は不運にも2015年の前半、まだ記憶にも新しいスイスショックがあり、そこで大きくドローダウンしています。しかし、そこだけ目をつむれば他はいたって安定的な結果でした。

第4位 USDJPY(Boost 1.7)

ドル円は、デフォルトでも取引回数がもっとも少なく安定的で、そこからのさらなる安定化でしたので、安定への振れ幅がほとんどありませんでした。

第5位 AUDUSD(Boost 1.3)

豪ドルは、ドローダウンの回数が多く、Boostを下げるしかドローダウンを下げる方法が見当たりませんでした。おかげでドローダウンは約半分にまで抑えましたが、獲得損益はもっとも少なくなっています。

一応、5通貨の順位はこのようになりました。

正直、ねこ博士さんのEAはバックテストに時間がかかりますのでむっちゃ疲れました。
せっかく頑張ったんで、こちらのブログでは当分この設定で稼働させたいと思います。

健康で順風満帆なときには病気の怖さや痛みがわからないのと同じで、たとえ数値でわかっていても実際に最大ドローダウンをくらうと想像しているよりも苦しいものですよね。

最大ドローダウンに遭遇してしまうのは仕方のないことだと思いますが、遭遇した時に最低でもサドンデスにならないよう前もって予防しておくことが大切かなと思います。


以上、最強通貨ランキングでした。


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今回は前回のドルスイスに引き続き豪ドルドルの検証です。


安定化の数値を模索する中で、正直この通貨に一番手こずりました。もともとのデフォルト設定で挙動が不安定なんです。
その辺りをどの程度、安定化にシフトできているのか比較検証です。


バックテスト期間は2010年1月~2017年6月9日まで

①AUDUSD・デフォルト TP20・ST60 Boost1.5
AUD グラフデフォ
7




②AUDUSD・安定化 TP10・ST60 Boost1.3
AUD グラフ
AUD レポート


デフォルト設定のバックテストを見てもらえばよくわかりますが、もうグラフ曲線がガタガタです。ドローダウンが深く回数も他通貨に比べ多いです。
ちょっと厳しいですけど具体的なデータにいきましょう。

デフォルト→安定化設定TP10・ST60(Boost1.3)
・PF1.23→PF1.39に向上

・勝率77.69→88.66に向上

・最大ドローダウン9.71→5.25に低下

・損益301773→215189に減少



一応はPF・勝率・ドローダウンについては改善しています。特にドローダウンは約半分までに改善してます。一方で、やはりと言いますか獲得損益は減少していて、これは全通貨共通のTPを半分の10にしているので致し方ないですかね。しかし損益は3/2の減少に対して、ドローダウンは2/1ぐらいになっているので安定化としては成功と言えると思います。

デフォルトのグラフ損益曲線と見比べてもドローダンが低くなり、回数も減少しているのが見て取れると思います。Boostを上げたり下げたりしながら試行錯誤してみましたが、Boostは1.3くらいが限界でした。これ以上あげるとTP10でもドローダウンが深くなります。

だけど不思議ですがこの通貨、もっと長期的なスパンでみるとこの調子で大苦手とする相場もなく、のらりくらりと徐々に利益を積み上げます。そこが憎めないところです。

まあとりあえず、こちらのブログでは安定化設定<TP10・ST60(Boost1.3)>にしデフォルトより気持ち多めのLOTで稼働させることにします。

なんとか全通貨とも勝率を約90%に向上、最大ドローダウンを5%以下に抑えることが出来ています。あくまでバックテストの結果なので、この先の未来のことはわかりませんが予防しておくことは大事です。
当分はこの設定で稼働して、毎週の週刊報告にも成績をUPしていきますので乞うご期待!!




以上、これで全通貨とも検証は終わりです。

次回は安定化設定のまとめとして、安定化後の最強通貨ランキングでも発表したいと思います。



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今回は前回のドル円に引き続きドルスイスの検証です。


この通貨は、2015年にスイスショックがあり、その前後で大きめのドローダウンがあります。
その辺りも含めてどの程度、安定化にシフトできているのかデフォルトと比較検証です。


バックテスト期間は2010年1月~2017年6月9日まで

①USDCHF・デフォルト TP20・ST60 Boost1.5
CHF グラフデフォ
CHF レポートデフォ



②USDCHF・安定化 TP10・ST60 Boost1.7
7
7

やはり安定化の設定でも、スイスショック時のドローダウンは避けれておりません。やはりこの時期はテクニカルがまったく効かなくなっていたと予想できますので仕方ない気もしますが、ただそれ以外の期間は概ね損益曲線も直線的で結構効果が出ているじゃないでしょうか!?
では具体的なデータにいきましょう。

デフォルト→安定化設定TP10・ST60(Boost1.7)
・PF1.43→PF1.56に向上

・勝率80.52→89.9に向上

・最大ドローダウン8.91→5.73に低下

・損益536768→435490に減少



この設定はPF・勝率・ドローダウンについては安定化に貢献しています。特にドローダウンは大幅に改善していると言えるんじゃないでしょうか!?逆に、やはりと言いますか獲得損益は減少してしまいます。これは全通貨共通ですけど、TPを半分の10にしているので致し方ないですかね。

それでも勝率で見ると90%近くあり、こちらのブログでは安定化設定<TP10・ST60(Boost1.7)>にしデフォルトより気持ち多めのLOTで稼働させることにします。



次回はいよいよ最後、AUDUSDの安定化についてUPしますね。


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